دوره 12، شماره 2 - ( 1401 )
جلد 12 شماره 2 صفحات 210-187 |
برگشت به فهرست نسخه ها
1- پژوهشگر پسادکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- استاد، گروه برنامه‌ریزی و مدیریت، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. ،anvary@modares.ac.ir
2- استاد، گروه برنامه‌ریزی و مدیریت، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. ،
چکیده: (2152 مشاهده)
احتمال سقوط یا ریزش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار از اهمیت فراوانی در تحلیل پرتفوی و قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برخوردار است و پیش‌بینی دقیق آن فرایندی پیچیده است. باتوجه‌به اهمیت و ضرورت پیش‌بینی خطرپذیری سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار، هدف این پژوهش، ارائه رویکردی احتمالی برای این پیش‌بینی با رویکرد «شبکه‌های عصبی مصنوعی» است. مدل‌های مبتنی بر این رویکرد که برگرفته از فرایند یادگیری مغز انسان هستند، با استفاده از سرعت محاسباتی رایانه، روابط هر‌چند پیچیده بین متغیرها را فراگرفته و از آنها برای پیش‌بینی مقادیر آتی متغیرها استفاده می‌کنند. نمونه پژوهش شامل داده‌های ۲۰ شرکت در دوره 10 ساله 1390 تا 1399 است. پژوهش حاضر توانمندی مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و تابع پیش‌بینی حاصل از آنها را جهت برآورد احتمال سقوط قیمت سهام در ایران مورد آزمون قرار می‌دهد. نتایج نشان داد که مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی از عملکرد مناسبی برای برآورد احتمال ریزش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار برخوردارند.
نوع مقاله: پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
استراتژی و مدیریت
دریافت: 1400/6/31 | پذیرش: 1400/12/10 | انتشار: 1401/7/4
دریافت: 1400/6/31 | پذیرش: 1400/12/10 | انتشار: 1401/7/4
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |