دوره 12، شماره 2 - ( 1401 )                   جلد 12 شماره 2 صفحات 210-187 | برگشت به فهرست نسخه ها

‎ 20.1001.1.22286977.1401.12.2.9.1

XML English Abstract Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Vahedi S, Anvary Rostamy A A. Designing a Model for Predicting the Probability of Stock Prices Crash in the Stock Market: Artificial Neural Network Approach. ORMR 2022; 12 (2) :187-210
URL: http://ormr.modares.ac.ir/article-28-55835-fa.html
واحدی شهرام، انواری رستمی علی اصغر. طراحی مدل پیش‌بینی احتمال سقوط یا ریزش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار: رویکرد شبکه عصبی مصنوعی. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی. 1401; 12 (2) :187-210

URL: http://ormr.modares.ac.ir/article-28-55835-fa.html

طراحی مدل پیش‌بینی احتمال سقوط یا ریزش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار: رویکرد شبکه عصبی مصنوعی
شهرام واحدی1 ، علی اصغر انواری رستمی 2
1- پژوهشگر پسادکتری مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2- استاد، گروه برنامه‌ریزی و مدیریت، مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. ، anvary@modares.ac.ir
چکیده:   (1691 مشاهده)
احتمال سقوط یا ریزش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار از اهمیت فراوانی در تحلیل پرتفوی و قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برخوردار است و پیش‌بینی دقیق آن فرایندی پیچیده است. باتوجه‌به اهمیت و ضرورت پیش‌بینی خطرپذیری سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار، هدف این پژوهش، ارائه رویکردی احتمالی برای این پیش‌بینی با رویکرد «شبکه‌های عصبی مصنوعی» است. مدل‌های مبتنی بر این رویکرد که برگرفته از فرایند یادگیری مغز انسان هستند، با استفاده از سرعت محاسباتی رایانه، روابط هر‌چند پیچیده بین متغیرها را فراگرفته و از آنها برای پیش‌بینی مقادیر آتی متغیرها استفاده می‌کنند. نمونه پژوهش شامل داده‌های ۲۰ شرکت در دوره 10 ساله 1390 تا 1399 است. پژوهش حاضر توانمندی مدل‌های شبکه‌ عصبی مصنوعی و تابع پیش‌بینی حاصل از آنها را جهت برآورد احتمال سقوط قیمت سهام در ایران مورد آزمون قرار می‌دهد. نتایج نشان داد که مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی از عملکرد مناسبی برای برآورد احتمال ریزش قیمت سهام در بورس اوراق بهادار برخوردارند.
واژه‌های کلیدی: سقوط قیمت سهام، مدل، شبکه عصبی مصنوعی، بورس اوراق بهادار
متن کامل [PDF 709 kb]   (1020 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: استراتژی و مدیریت
دریافت: 1400/6/31 | پذیرش: 1400/12/10 | انتشار: 1401/7/4
ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA
ارسال پیام به نویسنده مسئول

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.