دوره 12، شماره 2 - ( 1401 )                   جلد 12 شماره 2 صفحات 57-31 | برگشت به فهرست نسخه ها

‎ 20.1001.1.22286977.1401.12.2.3.5

XML English Abstract Print

ارائه یک الگو برای ارزیابی و بهینه‌سازی ریسک مربوط به انتخاب یک پرتفوی ارزی بانک در ترکیب با ارزهای دیجیتال
احمد آقامحمدی1 ، فریدون اوحدی 2، محسن صیقلی3 ، بهمن بنی مهد4
1- دانشجوی دکتری مهندسی مالی، گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران.
2- استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران. ، fohadi31@kiau.ac.ir
3- استادیار، گروه مدیریت مالی واحد تهران جنوب، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، تهران، ایران.
4- دانشیار، گروه حسابداری واحد کرج، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، البرز، ایران.
چکیده:   (2930 مشاهده)
ارز دیجیتال شکل خاصی از پول دیجیتال است که بر پایه علم رمز‌نگاری ایجاد شده است. هزینه و زمان انتقال ارز دیجیتال به نقاط مختلف، کمتر از روش سنتی است. در بانکداری، روش نقل و انتقال ارزهای فیات به‌دلیل قیمت‌های متفاوت، طولانی‌بودن زمان انتقال و هزینه بالای کارمزدهای سوئیفت، ریسک‌های متعددی را برای بانک‌ها به‌وجود آورده است. هدف اصلی از انجام پژوهش، ارائه یک الگو برای برآورد میزان بازدهی و ریسک پرتفوی ارزی بانک‌ها در ایران و ارزیابی اثر اضافه‌شدن ارزهای دیجیتال به پرتفوی بانک‌ها از نظر میزان بازدهی، ریسک و بهینه‌سازی آن با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر است. برای بررسی میزان تغییرات ریسک پرتفوی ارزی بانک‌ها در ترکیب‌شدن با ارزهای دیجیتال، نخست بازده و ریسک یک پرتفوی ارزی استفاده‌شده در بانک‌های ایران، با استفاده از روش ارزش در معرض خطر محاسبه و بهینه‌سازی می‌شود. سپس با انتخاب تعدادی از ارزهای دیجیتال و اضافه‌کردن آنها به پرتفوی ارزی بانک‌ها، بازده و ریسک مربوط به پرتفوی جدید محاسبه شده و با استفاده از نرم‌افزار لینگو بهینه‌سازی می‌شود. نتایج حاصل از پژوهش، نشان از کاهش ریسک پرتفوی جدید دارد.
واژه‌های کلیدی: ریسک، بازدهی، پرتفوی بهینه، ارز دیجیتال، ارز
متن کامل [PDF 491 kb]   (1297 دریافت)    
نوع مقاله: پژوهشی اصیل | موضوع مقاله: استراتژی و مدیریت
دریافت: 1397/11/1 | پذیرش: 1401/1/14 | انتشار: 1401/7/4
بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.