جستجو در:
دوره 12، شماره 2 - ( 1401 )
جلد 12 شماره 2 صفحات 57-31 |
برگشت به فهرست نسخه ها
Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Aghamohammadi A, OHADI F, Seighaly M, Bani mahd B. Provide a template for risk assessment and optimization related to the selection of a bank foreign exchange portfolio in combination with digital currencies. ORMR 2022; 12 (2) :31-57
URL: http://ormr.modares.ac.ir/article-28-29641-fa.html
URL: http://ormr.modares.ac.ir/article-28-29641-fa.html
آقامحمدی احمد، اوحدی فریدون، صیقلی محسن، بنی مهد بهمن. ارائه یک الگو برای ارزیابی و بهینه‌سازی ریسک مربوط به انتخاب یک پرتفوی ارزی بانک در ترکیب با ارزهای دیجیتال. پژوهش های مدیریت منابع سازمانی. 1401; 12 (2) :31-57
احمد آقامحمدی1 
، فریدون اوحدی 2، محسن صیقلی3 ، بهمن بنی مهد4
، فریدون اوحدی 2، محسن صیقلی3 ، بهمن بنی مهد4
1- دانشجوی دکتری مهندسی مالی، گروه مدیریت و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران.
2- استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران. ،fohadi31@kiau.ac.ir
3- استادیار، گروه مدیریت مالی واحد تهران جنوب، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، تهران، ایران.
4- دانشیار، گروه حسابداری واحد کرج، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، البرز، ایران.
2- استادیار، گروه مهندسی صنایع، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، البرز، ایران. ،
3- استادیار، گروه مدیریت مالی واحد تهران جنوب، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب، تهران، ایران.
4- دانشیار، گروه حسابداری واحد کرج، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، البرز، ایران.
چکیده: (2265 مشاهده)
ارز دیجیتال شکل خاصی از پول دیجیتال است که بر پایه علم رمز‌نگاری ایجاد شده است. هزینه و زمان انتقال ارز دیجیتال به نقاط مختلف، کمتر از روش سنتی است. در بانکداری، روش نقل و انتقال ارزهای فیات به‌دلیل قیمت‌های متفاوت، طولانی‌بودن زمان انتقال و هزینه بالای کارمزدهای سوئیفت، ریسک‌های متعددی را برای بانک‌ها به‌وجود آورده است. هدف اصلی از انجام پژوهش، ارائه یک الگو برای برآورد میزان بازدهی و ریسک پرتفوی ارزی بانک‌ها در ایران و ارزیابی اثر اضافه‌شدن ارزهای دیجیتال به پرتفوی بانک‌ها از نظر میزان بازدهی، ریسک و بهینه‌سازی آن با استفاده از مدل ارزش در معرض خطر است. برای بررسی میزان تغییرات ریسک پرتفوی ارزی بانک‌ها در ترکیب‌شدن با ارزهای دیجیتال، نخست بازده و ریسک یک پرتفوی ارزی استفاده‌شده در بانک‌های ایران، با استفاده از روش ارزش در معرض خطر محاسبه و بهینه‌سازی می‌شود. سپس با انتخاب تعدادی از ارزهای دیجیتال و اضافه‌کردن آنها به پرتفوی ارزی بانک‌ها، بازده و ریسک مربوط به پرتفوی جدید محاسبه شده و با استفاده از نرم‌افزار لینگو بهینه‌سازی می‌شود. نتایج حاصل از پژوهش، نشان از کاهش ریسک پرتفوی جدید دارد.
نوع مقاله: پژوهشی اصیل |
موضوع مقاله:
استراتژی و مدیریت
دریافت: 1397/11/1 | پذیرش: 1401/1/14 | انتشار: 1401/7/4
دریافت: 1397/11/1 | پذیرش: 1401/1/14 | انتشار: 1401/7/4
ارسال پیام به نویسنده مسئول
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |